Этот вопрос так же стар, как и
сам технический анализ. От Чарльза Доу, который считается
отцом технического анализа в западном мире, до Джесси
Ливермора (легендарного медведя с Уолл-стрит), существует
длинный список прибыльных трейдеров, которые основывали свою
торговлю исключительно на техническом анализе. Но до сих пор
люди все еще спрашивают, выгоден ли технический анализ.
Таким образом, было бы неуместно, если бы вам было
интересно, работает ли технический анализ и это все, что вам
нужно для успешной торговли на финансовых рынках. Некоторые
могут даже задаться вопросом, нужно ли им сочетать его с
фундаментальным анализом. Дело вот в чем: торговля,
основанная на техническом анализе, может быть прибыльной, но
это зависит от того, что вы из этого сделаете. Но вы должны
знать одну вещь — неважно, как вы анализируете рынок, если
вы не обладаете необходимым навыком и не играете по
правилам, вы ничего не получите от рынка. Подробнее об этом
позже.
Что такое технический анализ?
Технический анализ - это метод изучения рынка для выявления
торгуемых возможностей путем анализа того, как цена
двигалась в прошлом и как она движется в настоящее время,
чтобы иметь возможность предсказать, что она может сделать в
будущем. Он включает в себя либо анализ необработанных
данных о ценах, как вы видите их на графике, либо
использование некоторых инструментов и индикаторов, которые
представляют собой математические расчеты, основанные на
ценовых данных.
|
|
Многие опытные трейдеры проводят свой анализ с данными о
ценах и объемах отдельно или в сочетании с индикаторами, но
начинающие трейдеры часто начинают изучать технический
анализ с помощью индикаторов. Трейдерам доступны различные
индикаторы, в том числе индикаторы по умолчанию, которые
поставляются с торговыми платформами, такие как скользящие
средние, стохастик, ATR и многие другие, а также
пользовательские индикаторы, созданные трейдерами с навыками
программирования в соответствии с их конкретными идеями — вы
можете создать свой с помощью языка MQL, если хотите.
Для анализа ценового действия, используя только данные о
ценах и некоторые инструменты рисования, разные трейдеры
сосредотачиваются на разных вещах. Некоторые могут
сосредоточиться на анализе свечных паттернов и использовать
их для выявления торгуемых возможностей. Свечные паттерны -
это формы, образованные одной свечой или группой свечей,
которые могут сказать, кто доминировал на рынке во время
этих торговых сессий.
Есть те, кто сосредотачивается на графических паттернах,
которые представляют собой идентифицируемые структуры,
образованные комбинацией ценовых колебаний. Паттерны, такие
как голова и плечо, двойная вершина, клинья и т. д., могут
представлять качественные торговые сигналы, если вы
научитесь их идентифицировать и торговать.
Помимо обычных графических паттернов, существуют
специализированные графические паттерны, основанные на
соотношениях Фибоначчи. Их называют паттернами
гармонического графика, потому что они следуют определенному
соотношению, которое может помочь вам определить, где
паттерн завершится еще до того, как цена туда попадет —
потенциальную зону разворота.
Технический анализ также может быть в форме волнового
анализа Эллиота. Здесь трейдеры анализируют отдельные
колебания цен и классифицируют их на импульсные волны и
коррекционные волны. Импульсные волны движутся в направлении
тренда, в то время как коррекционные волны, также известные
как откаты, движутся против тренда. Чтобы правильно провести
этот анализ и использовать его в своей торговле, вы должны
уметь определять тренд и конкретные ценовые волны, а также
знать, когда каждая волна вот-вот закончится, и
переключиться на другую волну.
Как работает технический анализ?
Теперь, когда вы знаете, что такое технический анализ и
какие формы он может принимать, давайте посмотрим, как он
работает.
Дело вот в чем: технический анализ работает на основе
человеческой психологии и того факта, что люди склонны
повторять свои действия. Другой фактор заключается в том,
что людям нравится выявлять закономерности во всем в жизни,
и финансовый рынок не исключен из этого. Продолжайте читать,
чтобы узнать, что мы имеем в виду.
Рынок форекс состоит из людей, пытающихся обменять одну
валюту на другую по разным причинам — для бизнеса, отпускных
планов, спекуляций и других. Но больше всего внимания
уделяется спекулятивной торговле. В спекулятивной торговле
большинство трейдеров стараются делать то, что делают
другие, поэтому на рынке существует своего рода стадный
менталитет.
Когда большинство людей покупают определенную валютную пару,
пара начнет расти вверх, а если большинство людей продают
пару, она начнет снижаться. Это особенно верно, если
институциональные трейдеры, которые имеют возможность
двигать цену, торгуют в том же направлении. Следовательно,
именно стадный менталитет определяет цену.
Более того, поскольку участники рынка взаимодействуют друг с
другом на рынке, он создает различные формы свечей, которые
представляют то, что происходило на рынке в каждую торговую
сессию — помните, что каждая свеча представляет торговую
сессию, которая может быть днем, 4 часами, 1 часом и т. д.
Когда цена движется, она создает различные колебания,
которые в сочетании могут принимать идентифицируемую
структуру.
Теперь эти формы, паттерны и структуры видны всем трейдерам,
обладающим навыками технического анализа, чтобы
идентифицировать их. Поскольку эти технические трейдеры уже
связывают эти формы, паттерны и структуры с ценой,
движущейся определенным образом, всякий раз, когда они видят
их на своих графиках, они будут торговать таким образом,
чтобы соответствовать их ожиданиям.
Другими словами, увидев паттерн «голова и плечи», многие
технические трейдеры будут открывать короткие позиции в
ожидании нисходящего движения цены. Поскольку рынок
наводняет множество ордеров на продажу, цена вынуждена
двигаться вниз, тем самым оправдывая свои ожидания.
Следовательно, можно сказать, что технический анализ
работает как самоисполняющееся пророчество.
То, что мы только что описали, было сосредоточено на анализе
ценового действия, но не имеет значения, как проводится
технический анализ; До тех пор, пока есть достаточно
трейдеров, которые связывают предполагаемый сигнал с
определенным способом движения цены, они будут действовать
таким образом, чтобы вызвать ожидаемое движение цены. Таким
образом, индикаторный анализ работает точно так же.
Например, если найдется достаточно тех, кто считает, что
золотой крест (пересечение восходящей скользящей средней)
или бычья стохастическая дивергенция приведут к восходящему
движению цены, всякий раз, когда появляется какой-либо из
этих сигналов, они будут размещать ордера на покупку, и если
их ордера достаточно велики, чтобы двигать рынок, цена будет
двигаться вверх, тем самым оправдывая их ожидания.
Как правильно использовать технический анализ в трейдинге
Вы видели, как работает технический анализ, и, конечно, он
может быть очень прибыльным, если вы используете его
правильно. Несмотря на то, что академические исследования
прибыльности технического анализа могут быть неоднозначными,
опытные технические трейдеры знают, что технический анализ
работает так хорошо, если его правильно использовать. Но как
правильно поступить?
Первое, что нужно учитывать при торговле на основе
технического анализа, - это таймфрейм, на котором вы будете
анализировать рынок и управлять своими сделками. Вы найдете
вещи более удобными, если выберете временные рамки, которые
соответствуют вашей личности. Вот что мы имеем в виду: если
вы тот, кто любит быть активным на рынке все время, любит
работать в условиях высокого давления и способен быстро
принимать решения в пылу момента, торговля на младших
таймфреймах может быть вашим лучшим выбором. Но если вы
относитесь к тому типу людей, которые должны все обдумать,
прежде чем принимать решение, и вам не нравится следить за
рынком весь день, вам лучше всего подходят более высокие
таймфреймы, такие как дневной таймфрейм.
Далее сосредоточьтесь на интересующих вас аспектах
технического анализа. Нормально начинать с индикаторов, так
как это легче всего освоить на этом этапе, но как только вы
начнете понимать, как все работает, выясните, какой вид
технического анализа вас больше всего привлекает, который
работает для вас. Это могут быть свечные паттерны,
графические паттерны, волны Эллиота или даже комбинация
любого из них с некоторыми индикаторами. Сосредоточьтесь на
том, что соответствует вашему стилю, и освойте его.
Вполне возможно, что вы предпочтете создать свой собственный
уникальный способ анализа рынка, комбинируя различные
технические методы, которые соответствуют вашей
индивидуальности. Например, вы можете комбинировать свечной
анализ с анализом волн Эллиота, графических паттернов или
гармонических паттернов. В этом случае вы используете любой
из этих методов, чтобы определить возможность на рынке, в то
время как вы используете свечной анализ, чтобы узнать точный
момент для входа в сделку.
Какой бы метод вы ни выбрали, создайте четкие критерии того,
что составляет вашу торговую установку, и запишите их. Это
становится вашей торговой стратегией, которой вы всегда
должны стараться придерживаться. Наличие четкой стратегии
помогает вам поддерживать торговлю, основанную на правилах,
тем самым сводя субъективность к минимуму.
Но есть еще кое-что; Не игнорируйте фундаментальный анализ,
особенно если вы дневной трейдер. Можно совместить
технический анализ с фундаментальным. Но даже если вы не
хотите совмещать и то, и другое, вы должны, по крайней мере,
знать, когда должны быть опубликованы важные экономические
данные или политические новости, чтобы держаться подальше от
рынка, пока волатильность не вернется к норме.
Как создать торговую стратегию с техническим анализом,
которая работает
Чтобы вы могли прибыльно торговать с помощью технического
анализа, вам необходимо создать объективную стратегию со
всеми четко прописаны критерии. Для этого вам необходимо
выполнить следующие шаги:
Проведите свое исследование: вы должны изучить, что другие
делают на рынке, чтобы выяснить, что работает, что не
работает и почему. Интересно, что в Интернете есть много
бесплатных ресурсов, которые вы можете использовать — от
торговых блогов и электронных книг до торговых форумов и
исследовательских работ по техническому анализу финансовых рынков.
Извлеките некоторые торговые идеи: Одна интересная вещь о
некоторых из этих ресурсов заключается не только в том, что
они предоставляют некоторые торговые стратегии, но и в том,
что они показывают проверенный результат стратегии. Но это
не значит, что стратегия будет подходить вашей
индивидуальности и стилю торговли. Тем не менее, вы можете
извлечь торговые идеи и настроить их в соответствии со своим
стилем. Некоторые широкие торговые идеи, которые, как было
доказано, работают, включают стоимостную торговлю и
импульсную торговлю — это еще один способ сказать о
стратегиях разворота отката и прорыва.
Создайте свою торговую стратегию на основе этих идей: С
торговыми идеями, которые вам нравятся, и учитывая вашу
индивидуальность и предпочтительный стиль торговли, вы
можете создать объективную торговую стратегию с четкими
критериями, которые вам подходят. В вашей стратегии должны
быть указаны рынки для торговли, таймфрейм, правила входа в
сделку, размер стоп-лосса, цель прибыли, критерии
преждевременного выхода и любые другие правила управления
торговлей. Но не усложняйте его; Чем проще, тем лучше.
Протестируйте свою торговую стратегию: Даже если вы
скопировали протестированную торговую стратегию, ничего не
изменив, вам все равно нужно протестировать стратегию
самостоятельно. Вы никогда не должны доверять результатам
других в чем-то подобном, и вот почему: во-первых, он может
быть неточным, или может быть слишком много подгонки кривой,
что сделает его бесполезным в реальной торговле. Другая
причина заключается в том, что, когда вы сами тестируете
стратегию и убедитесь, что у нее есть преимущество, это дает
вам чувство собственности, которое помогает вам доверять и
лучше реализовывать ее. Таким образом, вы должны
протестировать стратегию на своем графике, вернувшись в
прошлое, чтобы увидеть, где были соблюдены торговые критерии
и каков был результат в каждом случае. Если
производительность была достаточно хорошей, у вас может быть
хорошая стратегия для начала.
Но означает ли работа в бэк-тестировании, что она будет
работать в торговле в реальном времени? Очевидно, что нет,
поэтому вам нужно предварительно протестировать стратегию в
режиме реального времени. Откройте демо-счет и торгуйте по
стратегии последовательно. После торговли с разумным
размером выборки вы проверяете эффективность своей
стратегии, чтобы узнать, имеет ли она адекватное
положительное ожидание, и, при необходимости, вносите
некоторые изменения, торгуете другим размером выборки и
снова пересматриваете.
Но хорошей торговой стратегии, имеющей преимущество на
рынке, недостаточно, чтобы стать успешным трейдером.
Торговля - это нечто большее, чем стратегия с преимуществом.
Что нужно, чтобы оставаться прибыльным при торговле методами
технического анализа
Конечно, хорошая стратегия технического анализа с
положительным математическим ожиданием очень важна для того,
чтобы стать прибыльным трейдером. Но этого недостаточно. Два
трейдера могут иметь одну и ту же стратегию и торговать
одновременно, но в конечном итоге получить разные результаты
— один может получать прибыль, а другой может находиться в
большой просадке.
Именно здесь проявляются торговые навыки человека и его
способность придерживаться торговой мудрости прошлого.
Человек, у которого есть то, что нужно, и делает правильные
вещи, добивается успеха, а тот, кто этого не делает,
выбрасывается из игры. Итак, что же это за вещи, которые
имеют значение? Вот они:
1. Правила управления капиталом
Оракул из Омахи как-то сказал, что в этой игре есть только
два правила: первое - защитить свой капитал, а второе - не
забывать первое. Чтобы преуспеть в торговле, вы должны
выжить достаточно долго, чтобы встретить возможности,
которые будут работать в вашу пользу. И очень хорошее
управление торговым капиталом является вашей основной
стратегией выживания.
Одна торговая мудрость, которой вы должны следовать,
заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% своего
торгового капитала в любой сделке. При этом вы можете
оставаться в игре достаточно долго, чтобы стать прибыльным,
при условии, что ваша стратегия имеет положительное
ожидание. Независимо от того, насколько хороша ваша
стратегия, будет время, когда вы получите длительную полосу
неудач. Предполагая, что у вас есть серия из 11 или 12
убытков, и вы рискуете 10% своего капитала за сделку, у вас
будет 100% вашего капитала, и вы выйдете из игры. Но с
риском 1% на сделку у вас будет только 10% убытка, и вы все
равно будете в игре.
2. Психология трейдинга
Да, у вас отличная стратегия, и вы достаточно мудры, чтобы
рисковать только 1% своего капитала за сделку, но если у вас
нет того, что нужно для последовательного выполнения вашего
торгового плана, вы все равно проиграете, потому что вы
будете подвержены торговым ошибкам, таким как торговля без
стоп-лосса, прыгать с оружием, гоняться за сделками, которые
вы пропустили, увлекаться сериями побед или бояться
совершать следующую сделку, когда у вас полоса неудач.
Чтобы преуспеть в торговле, вы должны развивать мышление
трейдеров. И что это значит? Это означает, что вы должны
сосредоточиться на том, чтобы выполнить свою стратегию как
можно безупречнее, не беспокоясь об исходе каждой сделки,
потому что вы знаете, что результат одной конкретной сделки
не имеет значения.
Трейдинг – это статистическая игра. Каждая сделка имеет
вероятность быть выигрышной или проигрышной. Если ваша
стратегия действительно имеет преимущество, шансы стать
победителем становятся выше, чем шансы на проигрыш. Но нет
никакого способа под солнцем узнать, какая конкретная сделка
будет выигрышной или проигрышной. Но в конце большой выборки
у вас либо будет больше победителей, чем проигравших, либо
ваши победители заработали гораздо больше денег, чем
проигравшие, так что даже если бы проигравших было больше,
вы все равно были бы в прибыли.
Если вы поймете это, вы будете знать, что важно
сосредоточиться на процессе выполнения. Нет смысла
беспокоиться об исходе каждой сделки.
Советы по торговле с техническим анализом
Вот несколько советов, которые помогут вам стать лучше в
качестве технического трейдера:
Выберите метод технического анализа, который вам подходит:
Технический анализ означает разные вещи для разных людей.
Для вас это может быть все об индикаторах или даже об
определенной группе индикаторов, таких как скользящие
средние. Узнайте, что это для вас, и придерживайтесь этого.
Важно иметь метод, который вы можете эффективно и
последовательно реализовать, не запутавшись в процессе.
Имейте несколько стратегий для разных рыночных условий:
Создайте более одной торговой стратегии, потому что
состояние рынка часто меняется время от времени. То, что
работает на трендовом рынке, не будет работать на
ранжирующемся рынке. Таким образом, будет иметь смысл, если
у вас есть несколько стратегий, которые могут справляться с
различными рыночными условиями — когда рынок находится в
тренде, вы используете стратегию для трендового рынка, а
если рынок находится в диапазоне, вы торгуете стратегией для
этого рыночного состояния.
Имейте стратегию: У вас должна быть торговая
стратегия, которой вы
придерживаетесь. Это может помочь вам систематически
торговать и избежать некоторых глупых ошибок, которые могут
повлиять на ваш результат. Ваша стратегия может заключаться в
том, чтобы проверить свои предыдущие сделки, открыть список
наблюдения и выбрать рынки для анализа, перепроверить свои
торговые панели, чтобы убедиться, что у вас нет
возмутительного размера лота на панели одним щелчком мыши, а
затем начать анализ на день.
Защитите свой капитал: Ваш капитал - это ваш билет в игру.
Если вы взорвете его, вы выйдете из игры до тех пор, пока не
сможете собрать еще один капитал, который был бы использован
для чего-то другого. Не делайте ставки более чем на 1% от
своего капитала в любой сделке и убедитесь, что вы всегда
используете жесткий стоп-лосс, когда находитесь в сделке.
Думайте о вероятностях: Торговля - это игра вероятностей.
Каждая сделка имеет шанс быть выигрышной, так же как и шанс
быть проигрышной. Нет уверенности в результате.
Единственное, что вы можете контролировать, - это процесс
исполнения, следя за тем, чтобы каждая торговая установка
учитывалась. Итак, сосредоточьтесь на процессе и игнорируйте
результат, пока не достигнете размера выборки.
Проверяйте эффективность своей стратегии через регулярные
промежутки времени: торгуйте размерами выборки и
просматривайте свои сделки, когда вы завершаете размер
выборки. Вы можете выбрать размер выборки из 50 сделок или
30 сделок. После каждых 30 сделок (если это размер вашей
выборки) вы анализируете эффективность своей торговой
стратегии и при необходимости вносите необходимые изменения.
Продолжайте исследования и обучение: Обучение никогда не прекращается, поэтому убедитесь, что у вас есть время для проведения дополнительных исследований. Даже если вы внутридневной трейдер, вы не будете тратить весь день на выполнение своих сделок; Вы всегда можете выделить время для исследований. Это очень важно в вашем торговом путешествии, так как всегда есть что-то новое, что можно узнать о рынке.
Заключительные слова
Конечно, технический анализ выгоден, если он хорошо
выполнен, но это не единственное, что вам нужно для успеха в
торговле. Вы должны знать, как сохранить свой торговый
капитал, не подвергая риску более 1% в любой сделке. Это
означает торговлю правильным размером лота для вашего
торгового капитала и использование жесткого стоп-лосса,
чтобы убедиться, что вы не рискуете больше, чем планировали.
Кроме того, вы должны иметь правильное торговое мышление и
контролировать свои эмоции.
Европейские биржи акций (их называли bourses)
Игроки с Уолл-стрит, которые могли заработать миллиарды
История The Wall Street Journal